Proboj početnog raspona na Ethereumu

Ovaj će članak procijeniti jednu od strategija s najboljom izvedbom koja koristi logiku praćenja trenda: Probijanje raspona otvaranja (ORB).

Ova strategija, koja će se primijeniti na Ethereum, temelji se na pretpostavci da nakon dostizanja određenog praga dobitaka temeljnog instrumenta od početka dana (npr. 2.5% gore), tržište će nastaviti u smjeru u kojem ide. 

Nešto poput želje da uđete na tržište tek nakon što je pokazalo određenu snagu i stoga je vjerojatnije da se smjer trenda neće promijeniti do kraja dana. Posao sustavnog trgovca bit će identificirati prag iznad kojeg ovo tržište nema tendenciju preokreta. 

Slika 1 prikazuje primjer obrasca o kojem je riječ, koji identificira postotni prag od dnevnog otvaranja iznad kojeg će strategija ući na tržište. 

Trgovine će se zatvarati na kraju svake sesije, tako da je ovo unutardnevna strategija izgrađena na 15-minutnim trakama, koje će se testirati u vremenskom okviru od oko 5 godina (od kolovoza 2017. do danas).

Na slici 2, rotirajući pragove od 0% na 10% s koracima od 0.5% (0 – 0.5 – 1 – 1.5 itd.) vidimo koji su postoci iznad kojih je zgodno kupovati Ethereum. Očito je temeljni instrument toliko porastao u godinama korištenim za backtest, i u svim bi slučajevima kupnja ETH-a pokazala profit na kraju 5 godina. Ono što varira su svi ostali podaci, uključujući povlačenje i ukupni broj trgovina. 

Kako se postotak povećava, strategija će sve manje trgovati. To je očito budući da kako se prag povećava, povećava se i poteškoća u viđenju određenog postotka povećanja ostvarenog od otvaranja. To znači da što je niži prag postotka primijenjen, veći je ukupni broj trgovina u povijesti. 

Analizom rezultata vidljivo je da su prve vrijednosti u rasponu od 0.5% do 3% su oni koji donose najviše profita sustavu. Međutim, ove postotke treba staviti u kontekst s prosječnom volatilnošću ETH-a, koja je vrlo visoka, posebno u usporedbi s tradicionalnim tržištima. Tržište lako dostiže te pragove, što implicira veliki broj trgovina koje bi mogle sakriti zamke. Zapravo, veći broj obrta podrazumijeva više naknada koje treba platiti veća izloženost riziku od klizanja. 

Povlačenja su također vrlo visoka (-9,100 USD s 1%), s obzirom na to da je pozicija postavljena za svaku trgovinu 10,000 USD. 

Stoga se bira srednja vrijednost, koja može biti dobar kompromis između ukupnog broja trgovina (bolje ostati ispod 100/godina i preko 20/godina), prosječne trgovine i povlačenja. Čini se da je vrijednost od 4.5% najprikladnija, budući da je brojka povlačenja najniža od svih razmatranih slučajeva, a prosječna trgovina ostaje dobra za unutardnevnu strategiju.

U ovoj točki nastavljamo s ulaskom u klasične izlaze iz trgovine, naime stop-loss i take-profit. Osim ovih izlaza, zatvorit će se duga pozicija ako tržište probije najnižu razinu prethodne sesije. 

Optimalne vrijednosti za stop-loss i take-profit su 4% odnosno 15%. Uglavnom, ako cijene padnu dobrih 4% od cijene učitavanja, tada će se pozicije zatvoriti u stop loss, dok ako tržište poraste najmanje 15%, tada će se pozicije zatvoriti u take-profitu. 

Sljedeće slike pokazuju rezultate ukupne strategije svih upravo navedenih pravila. Krivulja profita je uzlazna, i unatoč činjenici da je u posljednjem razdoblju (2022.) ovo tržište pretrpjelo vrlo jake padove, više od 80% (kao što je vidljivo na slici 6), analizirana strategija uspjela se održati smanjenom, smanjujući rizike od jednostavnog kupnja&držanje ETH.

Konačno, povlačenje ne prelazi 3,000 dolara, u usporedbi s povratom od više od $ 19,000 tijekom razdoblja koje se razmatra. Lijep iznos u usporedbi s kapitalom postavljenim za svaku trgovinu, koji iznosi 10,000 USD.

Zaključno, ova je strategija dokazala da se može profitabilno koristiti na drugoj najpopularnijoj kriptovaluti na svijetu. Kao i druge kriptovalute, Ethereum također vrlo dobro reagira praćenje trenda logika, a strategija probijanja početnog raspona vrlo dobro odgovara prirodi ovog tržišta.

Do sljedećeg puta!