Volatilnost 50 najvećih kriptovaluta je 'predvidljiva', a digitalna imovina ponaša se više kao dionice: izvješće

Autori možda "najopsežnije studije" ikada provedene o volatilnosti kriptovaluta kažu da sada mogu točnije predvidjeti intenzivne promjene koje zahvaćaju tržište digitalne imovine.

 Risk Protocol — koji se naplaćuje kao platforma za ulaganje u digitalnu imovinu — u četvrtak je objavio izvješće na 44 stranice koje procjenjuje volatilnost među 50 "najvećih" kriptovaluta na svijetu. Koristeći prikupljene uvide, tvrtka je rekla da je uspjela stvoriti "sofisticirane" statističke modele za koje je "dokazano" da točnije predviđaju volatilnost.

Osnivač i izvršni direktor Risk Protocol-a Karamvir Gosal kaže da izvješće njegove tvrtke može pomoći investitorima i institucijama da se zaštite od budućih rizika, čak i tijekom nedavnog pada kriptovalute, koji je bio prožet previranjima i krizama.

“Prije smislenog sudjelovanja u kripto sektoru, institucije s pravom žele razumjeti uključeni rizik”, rekao je. "Strogost ove analize pomoći će im u tom smislu."

Nakon spektakularnog uspona, tržište digitalne imovine ušlo je u doba ozbiljne nestabilnosti. Trenutačno tržište pogoršano je nizom bankrota i kriza likvidnosti te smanjenjem interesa za kripto među pojedinačnim ulagačima i tradicionalnim institucijama. Izvješće Risk Protocol-a prihvaća nestabilnu prirodu kriptovaluta i opsežnom procjenom prvih 50, nada se da će se pozicionirati kao izvor informacija i, na kraju, platforma koju će investitori koristiti za modulaciju rizika.

Neki od ključnih zaključaka izvješća:

• Ulagači ne mogu “nužno zaštititi dugu temeljnu izloženost kriptovaluti dugom volatilnošću.”
• Nestalna priroda kriptovalute je "jako predvidljiva".
• Između 2020. i 2022. "korelacija povrata" postala je "pozitivna" između Bitcoina i Nasdaq burze. Prije 2019. nije bilo "značajne korelacije između" dobitaka Bitcoina i "širih prinosa na burzi".

Veteran tradicionalnih financija, Gosal je rekao da se kriptovalute moraju promatrati kroz drugu prizmu.

“Hedging koji funkcionira u tradicionalnim financijama mogao bi pogoršati stvari u kripto”, rekao je.

Izvješće je često uspoređivalo digitalnu imovinu s dionicama, navodeći da je asimetrija dobitka i gubitka u kriptovalutama više "slična širim tržištima dionica" u usporedbi s devizama.

Protokol rizika također je ustvrdio da su oseke i oseke volatilnosti intenzivnije ovisno o dobu dana ili danu u tjednu. Zaključeno je da bi trgovci trebali kupovati kada se volatilnost smanji.