Definicija
Implicitna volatilnost tržišno je očekivanje volatilnosti. S obzirom na cijenu opcije, možemo riješiti očekivanu volatilnost temeljne imovine.
Pregled At-The-Money (ATM) IV tijekom vremena daje normalizirani prikaz očekivanja volatilnosti koja će često rasti i padati s ostvarenom volatilnošću i tržišnim raspoloženjem. Ova metrika pokazuje impliciranu volatilnost bankomata za opcijske ugovore koji ističu tjedan dana od danas.
Ostvarena volatilnost standardna je devijacija prinosa od srednjeg prinosa tržišta. Visoke vrijednosti realizirane volatilnosti ukazuju na fazu visokog rizika u tom pokretnom prozoru tržišta od 1 tjedna.
Brzo uzmi
- Ostvarena volatilnost upravo je otišla iznad volatilnosti opcija po prvi put od kolapsa FTX-a u studenom.
- Svaki put kad se to dogodi, Bitcoin ima tendenciju pada cijene
- Realizirana volatilnost premašila je 60%, dok je volatilnost opcija 59%
- Početkom 2023. volatilnost je bila višegodišnja najniža vrijednost za Bitcoin prije nego što je Bitcoin skočio na 21 tisuća dolara.
Pošta Realizirana volatilnost nadilazi volatilnost opcija po prvi put od kolapsa FTX-a pojavio prvi na CryptoSlate.
Izvor: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/